Uchambuzi wa vintage

Uchambuzi wa vintage ni mbinu ya hatari ya mkopo ambayo huweka mikopo katika vikundi kulingana na kipindi ambacho mikopo ilitolewa na kufuatilia utendaji wa kila kikundi kwa umri, badala ya tarehe ya kalenda. Kulinganisha makundi kwa idadi sawa ya miezi tangu kutolewa huondoa upotoshaji unaosababishwa na portfolio inavyokua, na kufichua mabadiliko katika ubora wa mkopo miezi kadhaa kabla ya viwango vikuu vya malimbikizo kubadilika.

Mambo muhimu

• Vintage ni kundi la mikopo iliyotolewa katika kipindi kile kile — kwa kawaida mwezi au robo mwaka.
• Utendaji hupimwa kwa miezi tangu kutolewa (MOB), kwa hivyo mkopo wenye umri wa miezi mitatu hulinganishwa tu na mikopo mingine yenye umri wa miezi mitatu.
• Portfolio inayokua hupunguza kiotomatiki uwiano wake wa malimbikizo, kwa sababu mikopo mipya haijapata muda wa kushindwa kulipwa. Uchambuzi wa vintage ndiyo marekebisho sanifu kwa hili.
• Matokeo yake ni mkondo wa vintage: kiwango limbikizi cha mikopo mbaya kilichopangwa dhidi ya MOB, mstari mmoja kwa kila kundi.
• Matumizi yake makuu ni utambuzi wa mapema wa kuzorota kwa ubora wa mkopo, tathmini ya sera au mabadiliko ya scorecard, ulinganishaji wa njia na bidhaa, na ukadiriaji wa hasara za muda wote kwa miundo ya hasara inayotarajiwa ya mikopo.

Uchambuzi wa vintage ni nini?

Kila mkopo una saa mbili. Moja ni wakati wa kalenda — tarehe kwenye taarifa. Nyingine ni umri, au muda ambao mkopo umekuwa haujalipwa. Hatari ya mkopo hufuata saa ya pili, si ya kwanza. Mkopo uliotolewa wiki iliyopita hauwezi kuwa na malimbikizo ya siku tisini; mkopo uliotolewa miaka miwili iliyopita umekuwa na kila nafasi ya kushindwa.

Ripoti ya kawaida ya portfolio inachanganya haya mawili. Uwiano kama vile portfolio iliyo hatarini kwa zaidi ya siku 30 hukokotolewa kwa kila mkopo uliopo kwenye kitabu katika tarehe fulani, bila kujali umri. Nambari hiyo hujibu "portfolio inafanyaje hivi sasa," jambo ambalo ni muhimu, lakini haiwezi kujibu "je, tunachotoa leo ni bora au mbaya zaidi kuliko tulichotoa mwaka jana." Hayo ni maswali tofauti, na ni swali la pili pekee linalokuambia kama sera yako ya mikopo inafanya kazi.

Uchambuzi wa vintage hujibu swali la pili kwa kuweka umri sawa. Weka mikopo katika vikundi kwa mwezi wa kutolewa, kisha pima kila kikundi kwenye MOB 3, MOB 6, MOB 12 na kadhalika. Kila ulinganisho unalingana sawa kwa sawa.

Kwa nini ukuaji huficha ukopeshaji mbaya

Hili ndilo tatizo mahususi ambalo uchambuzi wa vintage upo ili kuzuia.

Mkopeshaji anayeongeza kitabu chake mara mbili kila mwaka ana portfolio ambayo mikopo yake mingi ni mipya. Mikopo mipya karibu kamwe haichelewi kulipwa — si kwa sababu ni mizuri, bali kwa sababu haijapata muda wa kuwa mbaya. Denomineta ya uwiano wa malimbikizo hukua mara moja huku numereta ikijibu kwa kuchelewa kwa miezi kadhaa.

Matokeo yake ni uwiano wa portfolio iliyo hatarini unaobaki palepale, au hata kuboreka, wakati ubora wa tathmini ya mikopo unaporomoka. Ukuaji unapopungua, mikopo mbaya iliyorundikana hujitokeza yote kwa wakati mmoja na uwiano huzorota kwa kasi, mara nyingi hulaumiwa kwa mazingira ya uchumi badala ya maamuzi ya utoaji wa mikopo yaliyofanywa mwaka mmoja mapema.

Uchambuzi wa vintage hufanya hili lionekane wakati bado linatokea.

Jedwali la vintage

Matokeo ya kawaida ni pembetatu: kohati za utoaji wa mikopo chini kwenye safu mlalo, miezi ya kitabu (MOB) kwenye safu wima. Sehemu ya chini kulia ya jedwali ni tupu kwa sababu vintage za hivi karibuni bado hazijakomaa.

Kiwango limbikizi cha siku 90+ za kuchelewa kulipa, kwa mwezi wa utoaji na miezi ya kitabu (MOB)

• Januari: MOB 3: 0.8% | MOB 6: 2.1% | MOB 9: 3.4% | MOB 12: 4.0%
• Februari: MOB 3: 0.9% | MOB 6: 2.3% | MOB 9: 3.6% | MOB 12: 4.2%
• Machi: MOB 3: 1.1% | MOB 6: 2.8% | MOB 9: 4.3%
• Aprili: MOB 3: 1.6% | MOB 6: 3.9%
• Mei: MOB 3: 2.1% | MOB 6: 4.8%
• Juni: MOB 3: 2.4%

Soma chini kwenye safu wima yoyote moja. Katika MOB 3, kiwango cha madeni mabaya kimeongezeka mara tatu kati ya Januari na Juni. Katika MOB 6, kimeongezeka zaidi ya mara mbili kati ya Januari na Mei. Kuna kitu kilibadilika katika biashara karibu Machi au Aprili — kulegeza sera, njia mpya, mabadiliko ya kizingiti cha scorecard, mtandao wa ulaghai, au tawi jipya linaloandikisha wakopaji dhaifu.

Sasa fikiria kile ambacho kiwango cha malimbikizo katika ngazi ya jalada la mikopo kingeonyesha katika kipindi hicho hicho. Kama jalada la mikopo lilikuwa linakua haraka, kingeonyesha kidogo sana. Asilimia 4.8 ya kohati ya Mei katika MOB 6 haionekani kikamilifu katika takwimu kuu hadi mwishoni mwa mwaka.

Kusoma jedwali katika mielekeo mitatu:

• Chini kwenye safu wima — hulinganisha kohati katika umri sawa. Huu ndio ulinganisho unaojalisha kwa ubora wa mkopo.
• Kuvuka safu mlalo — hufuatilia kukomaa kwa kohati moja, kuonyesha jinsi hasara zinavyojilimbikiza na umri.
• Kando ya ulalo — inawakilisha kipindi kimoja cha kalenda, kwa sababu kila hatua kwenda kulia na chini inasonga mbele mwezi mmoja kwa wakati halisi. Mifumo ya ulalo inaashiria mshtuko unaoathiri kohati zote kwa wakati mmoja, kama vile tukio la uchumi mkuu, usumbufu wa ukusanyaji madeni, au kukatika kwa njia ya malipo.

Tofauti hiyo ya mwisho ni muhimu katika utambuzi. Tatizo linaloonekana chini kwenye safu wima lina asili yake katika utathmini wa mkopo. Tatizo linaloonekana kando ya ulalo lina asili yake katika mazingira au katika huduma ya mkopo, na linaathiri mikopo ambayo ilikuwa nzuri wakati ilipotolewa.

Mikunjo ya vintage

Kuchora kila safu mlalo kama mstari — kiwango limbikizi cha madeni mabaya kwenye mhimili wima, MOB kwenye mhimili mlalo — kunatoa chati ya mikunjo ya vintage inayopa mbinu hii saini yake ya kuona.

Mikondo yenye tabia nzuri hufanana kimaumbo: kupanda kwa kasi mwanzoni, kisha kusawazika taratibu kadri kundi linavyokomaa. Hatua ambayo mkondo huo unasawazika ni kiwango cha kukomaa, nayo hubainisha muda ambao kundi lazima lifuatiliwe kabla ya kiwango chake cha mwisho cha hasara kinaweza kukadiriwa kwa uhakika. Kwa mikopo ya muda mfupi ya walaji na mikopo midogo hii inaweza kuwa miezi sita hadi kumi na mbili; kwa mikopo yenye dhamana ya muda mrefu inaweza kuchukua miaka kadhaa.

Sifa mbili za mikondo hiyo zina maana:

• Kimo — mahali mkondo ulipo. Mkondo ulio juu zaidi unamaanisha kundi baya zaidi katika kila umri.
• Umbo — jinsi unavyopanda haraka. Mikondo inayopanda kwa kasi sana katika miezi michache ya kwanza inadokeza matatizo ya utoaji wa mikopo: ulaghai, mapato yaliyopotoshwa, au wakopaji ambao hawakuwa na nia ya kulipa. Mikondo inayobaki chini kisha kuharibika baadaye inadokeza matatizo ya uwezo wa kulipa yanayojitokeza hali zinapobadilika.

Kukosa kulipa malipo ya kwanza — mkopaji anayekosa awamu ya kwanza kabisa — kunastahili ufuatiliaji tofauti. Kwa kawaida si tukio la mkopo kwa maana ya kawaida. Mara nyingi huashiria ulaghai, matumizi mabaya ya utambulisho, hitilafu ya data, au afisa wa mikopo anayetoa mikopo ambayo mkopaji hakuwahi kuipokea.

Nini cha kupima

Mbinu hii haijali ni kipimo kipi unachofuatilia, na uchaguzi unapaswa kufuata swali linaloulizwa.

• Asilimia limbikizi ya kuwahi kuchelewa kwa siku 30 / 60 / 90+: Ishara ya hatari ya mapema, inayopatikana haraka zaidi.
• Kiwango limbikizi cha kushindwa kulipa: Matokeo rasmi ya mkopo yanayofafanuliwa na ufafanuzi wa kushindwa kulipa wa mkopeshaji.
• Kiwango limbikizi cha hasara halisi: Kufutwa kwa madeni ukitoa marejesho — matokeo halisi ya kiuchumi.
• Kiwango cha uchelewaji katika wakati husika: Picha ya wakati mmoja badala ya limbikizi; ina kelele nyingi lakini ni rahisi zaidi.
• Kiwango cha kukosa kulipa malipo ya kwanza: Hutathmini ulaghai na uadilifu wa utoaji wa mikopo.
• Kiwango cha malipo ya mapema / kumaliza deni mapema: Hupima athari kwenye mapato na maisha ya mkopo ya kitabia kwa miundo ya bei.

Chaguo mbili za kimbinu ni muhimu zaidi kuliko zinavyoonekana:

Kwa uzani wa idadi au kwa uzani wa salio? Kupima kwa idadi ya mikopo humchukulia kila mkopaji kwa usawa; kupima kwa kiasi kilichotolewa huonyesha mfiduo wa kiuchumi. Hizo zinaweza kusimulia hadithi tofauti wakati ukubwa wa mikopo unatofautiana sana — kundi linaweza kuonekana zuri kwa idadi na baya kwa thamani ikiwa mikopo mikubwa ndiyo inayoshindwa kulipa. Ripoti zote mbili inapowezekana.

Kiashiria kipi cha chini? Kwa viwango limbikizi vya hasara, kiashiria cha chini kinapaswa kuwa kiasi cha awali kilichotolewa cha kundi, kikidumishwe bila kubadilika. Kutumia salio lililosalia kunarejesha upotoshaji uleule ambao mbinu hii imeundwa kuondoa, kwa sababu salio hupungua kadri mikopo mizuri inavyolipwa.

Ambapo uchanganuzi wa vintage unatumika

Tathmini ya sera ya mikopo. Njia pekee ya kuaminika ya kujua kama mabadiliko ya sera yalifanya kazi. Kaza kikomo mwezi Machi, na vintage za kuanzia Machi na kuendelea zinapaswa kuwa chini ya zile za awali katika MOB sawa. Hakuna kingine kinachotenga athari kwa uwazi kiasi hiki.

Ufuatiliaji wa kadi ya alama. Mikondo ya vintage iliyogawanywa kwa kanda za alama inapaswa kuwa katika mpangilio na kutenganishwa. Ikiwa kanda zinakaribiana au kukatana, modeli imepoteza uwezo wa kutofautisha na inahitaji kurekebishwa upya.

Ulinganisho wa njia, bidhaa na tawi. Vikundi vilivyogawanywa kwa njia ya upataji wa wateja, tawi, afisa wa mikopo au bidhaa mara nyingi hufichua kwamba utendaji wa jumla unabebwa na sehemu moja yenye nguvu huku nyingine ikipoteza pesa.

Tathmini ya kampeni na matangazo. Mikopo iliyoandikwa chini ya msukumo wa matangazo huunda vintage yao wenyewe na inaweza kutathminiwa kwa masharti yao wenyewe badala ya kuchanganywa kwenye jalada.

Uundaji wa modeli ya hasara inayotarajiwa ya mikopo. Mikondo ya vintage ni pembejeo la moja kwa moja la kimajaribio katika ukadiriaji wa hasara ya maisha yote chini ya IFRS 9, kwa sababu inaeleza jinsi hasara zinavyojitokeza katika maisha ya kikundi.

Uwekaji bei na faida. Hasara inayotarajiwa ya maisha yote kwa kila sehemu, iliyochukuliwa kutoka kwenye mikondo ya vintage iliyokomaa, ni kipengele cha hasara cha bei inayozingatia hatari.

Utabiri. Vikundi ambavyo bado havijakomaa vinaweza kukadiriwa mbele kwa kutumia umbo la mikondo iliyokomaa inayolingana, na hivyo kutoa makadirio ya mapema ya mahali ambapo vintage ya hivi karibuni itaishia.

Jinsi uchanganuzi wa vintage unavyolinganishwa na mbinu nyingine

• Uchanganuzi wa vintage: Hufuatilia vikundi vya utoaji wa mikopo kwa umri. Bora kwa kulinganisha ubora wa uandikaji wa mikopo kadri muda unavyopita. Kizuizi: Huhitaji vikundi kukomaa.
• Uchanganuzi wa kiwango cha roll: Hufuatilia mwendo kati ya makundi ya uchelewaji mwezi hadi mwezi. Bora kwa utabiri wa muda mfupi wa ukusanyaji. Kizuizi: Haakisi ubora wa utoaji wa mikopo.
• Kiwango cha mtiririko / matriki ya mpito: Hutathmini uwezekano wa kuhama kati ya hali za hatari. Bora kwa uundaji wa modeli ya uhamaji wa muda mfupi. Kizuizi: Huchukulia kwamba mahusiano ya mpito yanabaki thabiti.
• Picha ya haraka ya jalada lililo hatarini: Hupima jalada zima kwa wakati mmoja. Bora kwa kutathmini hali ya sasa ya jalada. Kizuizi: Hupotoshwa na ukuaji wa jalada na mabadiliko ya mchanganyiko.
• Uchanganuzi wa kundi tuli: Hufuatilia kundi lisilobadilika la akaunti kadri muda unavyopita. Bora kwa usekuritishaji na utendaji wa kundi. Kizuizi: Kimawazo ni sawa na uchanganuzi wa vintage kwa jina tofauti.

Hizi zinakamilishana. Viwango vya roll vinakuambia nini kitatokea mwezi ujao; mikondo ya vintage inakuambia kama mikopo unayoandika leo inafaa kuandikwa.

Mahitaji ya data na ya kivitendo

• Tarehe ya utoaji kwa kila mkopo, isiyobadilika, inayofafanua uanachama wa kundi kwa kudumu. Kizazi cha mkopo hakibadiliki kamwe, ikiwa ni pamoja na baada ya urekebishaji.
• Picha za utendaji wa kihistoria, au historia ya miamala iliyokamilika vya kutosha kuunda upya hali ya uchelewaji wa kila mkopo mwishoni mwa kila mwezi uliopita.
• Ufafanuzi thabiti wa "mbaya" unaotumika kwa njia sawa katika mfululizo mzima. Kubadilisha ufafanuzi wa kushindwa kulipa katikati ya mfululizo kunabatilisha kila ulinganisho.
• Ukubwa wa kutosha wa kundi. Makundi madogo hutoa mikondo yenye kelele. Pale ambapo kiasi cha kila mwezi ni kidogo, panga katika robo mwaka.
• Ushughulikiaji thabiti wa urekebishaji na ufutaji wa madeni. Mkopo uliorekebishwa ambao unaacha kuripotiwa kuwa na uchelewaji utafanya kizazi chake kionekane bora. Amua kanuni, iandike, na uitumie kote.
• Vifunguo vya ugawaji vilivyorekodiwa wakati wa utoaji — bidhaa, njia, tawi, afisa, bendi ya alama. Makundi hayawezi kuchambuliwa kwa kurejea nyuma ikiwa sifa hizo hazikuwahi kurekodiwa.

Makosa ya kawaida

Kulinganisha makundi machanga na yale yaliyokomaa kwa thamani zao za mwisho. Kundi lililo katika MOB 4 daima litaonekana bora kuliko lile lililo katika MOB 18. Ulinganisho wa umri sawa tu ndio halali — huu ndio msingi mzima wa mbinu hii, na bado ndio kosa la kawaida zaidi.

Kutumia salio lililosalia kama kigawanyo. Hurejesha upotoshaji wa ukuaji. Shikilia kiasi cha awali kilichotolewa bila kubadilika.

Kupuuza mabadiliko ya mchanganyiko. Kundi linaweza kuzorota kwa sababu tu muundo wake ulibadilika — bidhaa hatari zaidi, njia dhaifu zaidi — bila sehemu yoyote moja kuzorota. Gawanya kabla ya kuhitimisha kuwa utathmini wa mikopo umedorora.

Kupuuza athari za misimu. Katika ukopeshaji unaoendeshwa na kilimo na ada za shule, makundi yaliyotolewa katika miezi tofauti hukabiliana na mazingira tofauti kabisa ya ulipaji. Linganisha miezi sawa katika miaka mbalimbali na pia miezi inayofuatana.

Kutafsiri kupita kiasi makundi madogo. Matukio machache ya kushindwa kulipa katika kundi dogo huzalisha mabadiliko makubwa ya asilimia ambayo hayana maana yoyote.

Kuacha katika kiwango cha jalada. Mkondo wa jumla ni wastani wa makundi ambayo yanaweza kuwa yakielekea pande tofauti.

Kuchukulia athari ya diagonal kama tatizo la utoaji. Ikiwa kila kundi linazorota katika mwezi huo huo wa kalenda, sababu ni ya nje au ya kiutendaji, si utathmini wa mikopo.